Технические индикаторы форекс: MACD

Если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может означать возможный разворот нисходящего тренда, и это может быть моментом для продажи. Для получения итоговой картинки проводятся следующие действия. Из быстрого экспоненциального мувинга вычитается медленный – образуется значение диаграммы. Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности.

Конвергенция, напротив, обозначает явное ослабление медвежьей силы и настойчиво сигналит о скором движении цены вверх. MACD относится к трендовым осцилляторам и пользуется заслуженной популярностью у трейдеров. Среди инструментов технического анализа он один из самых известных. Расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что означает «Скользящая средняя схождения/расхождения». Индикатор общедоступен и несложен для трактовки даже неопытными трейдерами, что объясняет его широкое распространение. Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD.

Сигналы дивергенции/конвергенции по Macd

Также необходимо отметить о двух самых распространенных ошибках, которые допускают трейдеры при реализации стратегии MACD. Например, некоторые игроки не используют в работе технический анализ, а это значит, что MACD им принципиально не подходит. Кроме этого, каждая из стратегий MACD, о которых мы рассказали выше, имеет свои особенности и требует от трейдера определенных затрат ресурсов.

После того как цена устремилась вверх, трейдер мог бы закрыть короткую позицию и получить прибыль. Еще один вариант – использовать для выхода пробой вниз MACD индикатор минимального предшествующего колебания при бычьей динамике и вверх максимума при медвежьем тренде. Реальная торговая ситуация представлена на скриншоте.

Как построить MACD в Quik

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня. Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней. Рассмотрите возможность объединения индикаторов на вашем ценовом графике, чтобы помочь определить точки для входа в сделку и выхода из нее. Например, RSI и схождение/расхождение скользящих средних могут быть объединены на экране, чтобы предложить и усилить торговый сигнал.

Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прикладывая больших усилий. Укажет точку лучшего входа в тренд, так как имеет качества опережающего осциллятора.

Как настроить индикатор

Непосредственно кривые на график индикатора не наносятся, однако, разница между ними вычисляется. Выглядит как бары гистограммы, которые находятся под графиком цены. Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции, обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки. Название индикатора расшифровывается так — MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе — схождение расхождение скользящих средних.

• То есть с большой долей вероятности в перспективе цена будет двигаться согласно направлению линии индикатора.
• В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними.
• Не стоит стараться найти наилучшие параметры индикатора MACD, вероятней всего, они будут постоянно меняться с течением времени.
• Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня.
• Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA.
• В 1986 году аналитик финансового рынка Томас Аспрей добавил гистограмму к MACD, чтобы предвидеть кроссовер MACD и сигнальной линии – индикатора существенных движений цены базового актива.

Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд. Первоначальная цель заключалась в разработке технического инструмента, который поможет трейдерам найти потенциальные точки разворота во время сильных восходящих и нисходящих трендах. EМАa — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих. Когда дело доходит до торговых стратегий, существует столько же разновидностей стратегий, сколько трейдеров.

Чем MACD полезен для трейдеров?

MACD — это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов. Если же наоборот, 12 средняя начинает приближаться к 26 скользящей, то в окне индикатора MACD мы увидим, как столбцы гистограммы уменьшаются в размере. Это называют схождением скользящих средних или конвергенцией.

Чтобы понимать, с чем мы имеем дело при движении линии к нулевому уровню — с замедлением тренда или со сменой, применяется сигнальная линия. Применение индикатора MACD, как впрочем, и любого другого индикатора, может иногда сопровождаться ложными сигналами. MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE — индикатор школа трейдинга MACD (Moving Average Convergence/Divergence), применяемый трейдерами при торговле на фондовом и валютном рынке Форекс. Данный индикатор — осциллятор, можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних.

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Вам также следует выбрать пару, включающую индикаторы двух из четырех разных типов, но ни в коем случае не двух одного и того же типа.

В случае, когда гистограммы MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находится выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции. Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию – это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией – столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией – столбцы будут ниже нулевой отметки. Однако следует учитывать, что пересечение линий индикатора MACD и сигнальной линии может давать ложные сигналы, поэтому необходимо использовать другие инструменты анализа, чтобы подтвердить сигнал. Основной сигнал для трейдера от индикатора MACD — это пересечение скользящих средних.

Как использовать индикатор MACD в торговых системах

Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции. Эта скользящая средняя называется сигнальной, ее период расчета по умолчанию составляет 9. Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.

Это один из самых популярных технических индикаторов в арсенале многих форекс трейдеров. Применяется для определения силы и направления тренда, а также точек разворота. Одним из основных преимуществ индикатора является способность указывать на потенциальный разворот тренда.

На MACD, также как и в графическом анализе цены, можно использовать линии поддержки, сопротивления и фигуры технического анализа. В случае, если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку. MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Мнения трейдеров ATAS

Для того чтобы пользоваться индикатором MACD, необходимо установить его на график цен. Индикатор состоит из двух скользящих средних и гистограммы, отображающей разницу между ними. В целом, MACD считается достаточно надежным индикатором для анализа трендов на финансовых рынках. Поведение двух скользящих средних вообще (EMA и EMA в данном случае) обладает интересными особенностями. Пересечение предупреждает трейдеров о смене волн на рынке.

В какой-то момент состоялся пробой ценой этих мувингов, и быстрая Скользящая средняя также провалилась под них. Такой сигнал указывает на предстоящее изменение тренда в пользу нисходящего. Главным сигналом к открытию сделки выступит пробой быстрой Скользящей средней двух медленных, а индикатор MACD будет использоваться как дополнительный фильтр. Пересечение двух мувингов — это простой сигнал к смене тренда. В нашем случае ожидаем, что нисходящая тенденция завершилась и начинается восходящая, поэтому нужно покупать. На скриншоте представлен график с индикатором MACD, для большей информативности все элементы на нем подписаны.

Если линия MACD поднимается выше сигнальной, то это – сигнал к покупке. Открывайте длинную позицию и выставляйте стоп ниже недавнего минимума. Это будет сигнальная линия MACD (на рисунке ниже она красного цвета). Сигнальная SMA для того и служит, чтобы генерировать сигналы на вход либо смену тренда.

Есть распространенное заблуждение, которое касается красной линии индикатора MACD. Это красная линия является скользящей средней, которую мы указывали в третьем параметре. Но эта скользящая средняя не сглаживает саму цену, а она сглаживает разницу между медленной и быстрой скользящими, которую вы можете видеть в виде гистограммы.

Медвежье пересечение центральной линии имеет обратное значение (создаются сигналы на продажу). Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных.

О стратегии “MACD — торговля по тренду”

Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии – тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот – чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией – тем меньше будут столбцы. Индикатор MACD может использоваться для определения точек входа в рынок. В основе этого подхода лежит пересечение линий индикатора MACD и сигнальной линии.